IndirizzoCassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.
Cassa Centrale Banca è una “Banca per le banche” che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato. La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.
Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.
Scopri di più sul sito della corporate http://gruppo.cassacentrale.it/
Cassa Centrale Banca ricerca un/una Risk Model Validation Analyst Junior da inserire all’interno del team di Convalida della Direzione Risk Management di Gruppo.
L’attività di lavoro consiste nell’effettuare e reportizzare le attività di validazione di metodologie e processi per la misurazione e gestione dei rischi del Gruppo.
La risorsa ideale è neolaureata o ha maturato un’esperienza lavorativa di massimo 2 anni all’interno di funzioni aziendali di controllo (Risk Management o Convalida Interna) in contesti bancari significativi o all’interno di primarie società di consulenza.
Di cosa ti occuperai?
- validare modelli, processi e dati dei principali sistemi di misurazione dei rischi (quali sistemi di rating, rischio mercato (VAR), rischio tasso d’interesse (IRRBB, CSRBB, modelli comportamentali Poste a Vista e Prepayment), rischio liquidità, rischio operativo)
- validare modelli, processi e dati delle metriche contabili rischio di credito e IFRS9 (PD, LGD, EAD)
- validare i principali framework di risk governance (quali RAF, ICAAP, ILAAP, Recovery Plan, Resolution Framework, Stress Test)
- implementare il nuovo framework di gestione e quantificazione del rischio modello (model risk)
Cosa ti serve?
- laurea magistrale in statistica, finanza, economia, ingegneria, matematica
- ottime doti statistiche, con capacità di analisi ed elaborazione dati
- padronanza del linguaggio di programmazione SQL e SAS
- padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office
- conoscenza della lingua inglese
Cosa potrebbe tornarti utile:
- conoscenza di R e Phyton
- conoscenza di Bloomberg
- conoscenza dello strumento Ermas e/o Modeling Platform di Prometeia;
- conoscenza e/o capacità pregresse come analista quantitativo
- doti comunicative, creative e interpersonali
- capacità espositiva scritta e parlata, sintesi e chiarezza
- capacità relazionali e di negoziazione
- dinamicità, flessibilità, energia
Sede di lavoro (ibrido): Trento, Padova, Roma
La ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.
