Financial Engineer

Seltis Hub D&I è alla ricerca di un ingegnere finanziario altamente motivato che fornisca ai clienti una gamma completa di competenze per supportare l'implementazione di soluzioni di rischio finanziario end-to-end principalmente a supporto dei requisiti gestionali e normativi.
Inoltre, dovrà supportarli nell'implementazione di un sistema di gestione del rischio a livello aziendale.
Responsabilità:
- Convalida finanziaria e modellazione dei portafogli dei clienti attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari
- Fornire consulenza sull'implementazione del software di gestione del rischio per valutare il rischio di mercato, credito, assicurativo, ALM e liquidità
- Assistenza sia nell'esecuzione che nella consulenza sull'implementazione dei progetti. La maggior parte del lavoro di consulenza viene svolto in loco per tutta la durata del progetto.
La tua esperienza:
- Conoscenza dei prodotti finanziari e dei metodi di determinazione dei prezzi associati.
- Conoscenza delle tecniche di gestione del rischio, tra cui sensibilità, stress test, valore a rischio, deficit atteso e ottimizzazione
- Conoscenza della statistica e generazione di misure basate su serie temporali, ad esempio volatilità
- Capacità di lavorare con il team funzionale e tecnico sulla fornitura di attività di implementazione.
- Forti capacità analitiche e di problem solving.
- Conoscenza degli strumenti di Office (fogli di calcolo per il lavoro di convalida finanziaria, elaborazione testi per documentazione, ecc.).
- Competenze di programmazione per supportare la modellazione dei dati (Shell Scripting, Visual Basic, Python) sono preferibili.
- Eccellenti capacità di presentazione e comunicazione.
- Conoscenza di modelli di rischio di credito come Merton.
- Conoscenza delle metodologie del Capitale Economico e di Vigilanza: FRTB, SA-CCR, CCR IMM
- Conoscenza delle metodologie di Stress Testing e Back-testing.
- Esperienza in aree di rischio di mercato, rischio di credito o rischio di liquidità.
- Calcolo e modellizzazione dell'ALM e del rischio di liquidità.
- Inglese/Italiano scritto e parlato fluentemente
- Altre lingue (preferibilmente europee) (preferibile)
- Laurea o livello equivalente in materie rilevanti (Finanza, Matematica, Economia, Commercio, Ingegneria matematica, ecc.)
- Master/Dottorato in materie quantitative, preferibile ma non essenziale.
- Designazioni CFA, PRM o FRM preferibili.
Sede di lavoro: Milano